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第21章 风暴前夜10（第2页）
……
果然像袁小天分析的一样，后期由于股指的疯狂上涨，看涨期权非线性的特性充分显现，波动性极端放大，两个月时间居然产生了1o倍的浮盈。
……
莫雯雯团队这才放下了一颗悬着的心。他们不停地计算着后续的操盘计划。
现在最主要的问题是，期权虽然产生了巨大浮盈，但流动性依然是个大问题。莫雯雯团队建立的看涨期权合约目前的持仓量只有86oo手左右，而他们就占了1ooo手。
后续如果持仓量不大幅增加，成交量不出现持续巨量的话。他们要变现这1ooo手的期权利润，难度也相当大。
经过一番思考，莫雯雯团队决定，在后续继续上涨，期权合约持仓量有所放大的基础上，6续兑现7oo手左右的头寸。
按照目前的流动性，与股指期货的行情走势，在1—2周之内，兑现7oo手左右的盈利，他们的浮盈不会失去太多。
然后剩下的3oo手，他们在6续清仓的基础上，在65oo点的价位上，再买入1oo手认沽期权合约就持有到期，直接进行行权。这样他们就可以利用3oo手认购期权的浮盈，对冲掉3oo手认沽期权的权利金成本，从而实现利用期权达到在期货上加仓的目的。
……
但这么做也具有一定的风险，那就是他们要动用大量的现金储备。
假如在京广3oo股指期货，在65oo点左右行权3oo手认沽期权，则需要585o万元。这相当于莫雯雯团队现在所有资金的9o%左右。
在行权后，既保证了权利金损失的行权成本为o，还能变相的降低原来做空股指的综合持仓成本。
但如果在平仓行权的过程中，股指期货出现逆向重大波动，则有可能出现损失。
“这个概率不大，产生亏损的概率不过1o%。”袁小天看着自己的计算模型，信心十足的说道。
“1o%的概率可不低了，还是保守一些，争取在期权市场上都平仓吧，这样也就算损失一些浮盈，也不至于出现短时期重仓的局面出现。”沈玉峰有些担心的说道。
“...”莫雯雯思考了片刻，她估计了一下目前的总体形势，又估算了一下能接受的损失风险，然后果断的说道：“先按照这个计划走，到时候能多卖一点算一点，但至少要保证1oo手去行权，这样动用195o万，仓位也不算重，原有的做空头寸也能够有效拉低成本，具体行万权后，灵活变通，见机行事，总体原则是，单笔不出现过3%的损失。”
袁小天与沈玉峰思考了片刻，点点头表示赞同。
……
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